VSys Risk
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A melhor solução
para calcular:
RISCO DE CRÉDITO
RISCO DE LIQUIDEZ
RISCO DE MERCADO
EXPOSIÇÃO DE DERIVATIVOS
Em meio a novas legislações, controles e cenários econômicos, o conhecimento da área de risco ganha relevância regulatória, prudencial e analítica.
O VSys Risk supre as necessidades de otimização de processos com procedimentos padrão, métricas quantitativas e qualitativas, monitoramento de posições, controle dos limites de exposição e demandas legais para o mercado de gestão/administração de recursos de terceiros.
É capaz de calcular os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e exposição derivativos para os fundos de investimentos e carteiras cadastradas.
A solução está em conformidade com as instruções CVM 555 e 558 e as deliberações ANBIMA 55 e 56
A solução VSys Risk é composta pelos seguintes módulos:
Risco de Mercado
Cálculo e controle dos riscos de mercado tais quais: VaR paramétrico, VaR histórico, BVaR, CVaR, Gap e Carry, Portfólio. Atende as CVM 555 e 558 e as deliberações da ANBIMA 55 e 56.
Risco de Liquidez
Atua nos indicadores de liquidez, cotização e resgates, FLIQs-ANBIMA, Stress de Liquidez e Concentração de Passivo.
Enquadramento
Controle e monitoramento das políticas de investimentos tanto para gestores quanto para administradores. Atua na parametrização de regras legais e de regulamento, regras gerenciais, prazo médio tributário e consolidação de posição.
Data Feeder
Captação automática das informações de mercado, clearings, sistemas de boletagem e sistemas legados.
